股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价
日期：2020年12月18日 15:10 浏览量：[] 作者：董志英 来源：
| 标题： | 股票价格服从分形跳——扩散过程的欧式幂型期权定价 |
|---|---|
| 基金项目： | 乐山师范学院青年教师科研启动项目(项目编号:Z07050)； |
| 关键词： | 更新过程;分形跳-扩散;欧式幂型期权;分数风险中性定价;红利; |
| 摘要： | 本文假定股价过程受分数布朗运动和跳过程共同驱动,且跳过程是比泊松过程更一般的一类特殊的更新过程,在红利率和无风险利率为时间的非随机函数情形下,利用分数风险中性定价原理得到了价格服从分形跳-扩散过程的欧式幂型期权定价公式. |
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